Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien: Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
Waldemar WagnerUm die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
Categorías:
Año:
2019
Edición:
1. Aufl.
Editorial:
Springer Fachmedien Wiesbaden,Springer Gabler
Idioma:
german
ISBN 10:
3658244437
ISBN 13:
9783658244439
Serie:
Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung
Archivo:
PDF, 3.91 MB
IPFS:
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german, 2019
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